Инвестиционный риск и способы его снижения

Наиболее важную роль в деятельности кредитных организаций играют следующие риски:

. кредитный;

. портфельный (ценные бумаги);

. риск ликвидности;

. риск изменения процентных ставок;

. валютный (риск изменения стоимости активов и пассивов в национальной валюте при изменении валютного курса).

Цели управления рисками:

. избежать риска;

. удержать риск за инвестором;

. перевести риск на третье лицо.

Принципы управления рисками:

. нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал;

. тщательно просчитывать последствия риска;

. нельзя рисковать многим ради малого.

Этапы управления риском:

. определение сферы риска;

. количественная оценка риска;

. разработка программы мероприятий по снижению рисков;

. мониторинг (отслеживание) рисков.

Основные способы снижения риска:

. диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов);

. лимитирование - установление лимита (предельных сумм кредитования, расходов и т.п.);

. самострахование - создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;

. страхование - перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая;

. хеджирование;

. оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска.

Другие статьи

Экономико-статистический анализ основного производства и себестоимости продукции растениеводства ЗАО Степное Половинского района Курганской области
В современной обстановке перехода к рынку на предприятии необходимо постоянно проводить анализ деятельности фирмы для принятия управленческих решений. Для анализа и принятия решений необходима исходная информация, такую информацию получают из ряда экономических показателей, ...